On downside risk predictability through liquidity and trading activity : a quantile regression approach
| Título | On downside risk predictability through liquidity and trading activity : ;a quantile regression approach ;Antonio Rubia and Lidia Sanchis-Marco ; |
| Lugar de publicación | Valencia |
| Editorial | Ivie |
| Fecha de publicación | imp. 2011 |
| Descripción física o extensión | 41 p. |
| Otras características físicas | gráf. |
| Dimensiones | 21 cm |
| Depósito Legal | V 2189-2011 |
| Forma del contenido | Texto (visual) |
| Tipo de medio | sin mediación |
| Participante | |
| Nota |
Disponible también en sitio web Título tomado de la cubierta Bibliografía: p. 39-41 |
| Serie | AD |
| Número en la serie | WP-AD 2011-14 |
| Tipo de recurso relacionado | Versión en línea |
| Recurso relacionado | http://www.ivie.es/downloads/docs/wpasad/wpasad-2011-14.pdf |
Ejemplares disponibles 
| Signatura | DL/2065890 |
| Localización | Ejemplar de conservación |
| Sede | Sede de Alcalá |
| Signatura | 12/821240 |
| Localización | Salón General-Petición anticipada |
| Sede | Sede de Alcalá |
Tipo
Libro
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