Predicción de crisis bancarias: el valuet-at-risk (var) como medida de riesgo de mercado conclusiones
Título | Predicción de crisis bancarias: el valuet-at-risk (var) como medida de riesgo de mercado ;conclusiones ;[autoras, María Coronado] ; |
Lugar de publicación | [Madrid] |
Editorial | Compañía Española de Reprografía y Servicios |
Fecha de publicación | [2006] |
Descripción física o extensión | 135 p. |
Dimensiones | 21 cm |
Depósito Legal | M 50242-2006 |
Tipo de material | [Texto impreso] : |
ISBN | 978-84-85592-72-2 |
Nota |
Extracto de la tesis del autor Bibliografía: p. 31-134 |
Ejemplares disponibles
Signatura | DL/1591492 |
Localización | Ejemplar de conservación |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | 12/453300 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
Signatura | AHMO/292654 |
Localización | Salón General-Petición anticipada |
Sede | Sede de Alcalá |
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Tipo
Libro
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